证券投资基金基础知识-5-真题-无答案

('证券投资基金基础知识-5(总分100,考试时间90分钟)单选题1.按照实物商品种类的不同，商品期货不包括______。A.化工期货B.农产品期货C.金属期货D.能源期货2.期货交易最大的特征是______。A.保证金制度B.盯市制度C.对冲平仓制度D.杠杆3.______是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。A.最大回撤B.下行风险C.风险价值D.事前事后指标4.投资组合管理的一般流程不包括______。A.了解投资者需求B.制定投资政策C.投资组合构建D.承诺收益5.为了实现决策人与执行人的分离，防止基金经理决策的随意性与道德风险，投资交易的实现应该做到______。A.基金经理下达的投资指令应经风险控制部门的审核，确认其合法合规与完整后才可执行B.基金经理直接向交易员下达投资指令，交易员才可执行交易C.基金经理可直接进行交易，从而提高效率D.基金经理下达的个股投资指令须征得研究员的认可6.股利贴现模型最早由______提出。A.威廉姆斯和戈登B.彼得·林奇C.葛兰碧D.莫迪利亚尼和米勒7.下列关于混合基金风险的说法，错误的是______。A.混合基金的投资风险主要取决于基金经理操作水平B.一般而言，偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率也较高C.偏债型基金的风险较低，预期收益率也较低D.股债平衡型基会的风险与收益较为适中8.一般根据基金在过去一定时期内的业绩计算其收益率以及风险水平等因素，根据计算结果对基金给予______。A.业绩归因B.业绩计算C.星级评定D.风险调整9.如果某基金的贝塔系数大于______，说明该基金是一只活跃或激进型基金。A.4B.3C.2D.110.普通股票的红利是不固定的，它取决于股份公司的______。A.合同规定B.总资产C.收入的高低D.经营状况和盈利水平11.下列不属于市场风险的是______。A.政策风险B.经济周期性波动风险C.购买力风险D.经营风险12.所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不得超过该上市公司股份总数的______。A.30%B.20%C.15%D.10%13.中期票据的最大注册额度不超过企业净资产的______。A.30%B.40%C.50%D.80%14.下列关于财务报表分析和财务比率的说法，错误的是______。A.财务报表分析是指通过对企业财务报表相关财务数据进行解析，挖掘企业经营和发展的相关信息，从而为评估企业的经营业绩和财务状况提供帮助B.净现金流为正或为负是判断企业财务现金流量健康的唯一指标C.现金流量结构可以反映企业的不同发展阶段。在企业的起步、成长、成熟和衰退等不同周期阶段，企业现金流量模式不同，企业的现金流量也存在较大的差异性D.流动性比率是用来衡量企业的短期偿债能力的比率，旨在分析短期内企业在不致使财务状况恶化的前提下，利用手中持有的流动资产偿还短期负债的能力大小，重点关注的是企业的流动资产和流动负债15.分级基金将基础份额结构化分为不同风险收益特征的子份额，下列不属于我国分级基金需要考虑的风险是______。A.极端情况下，A类份额无法取得约定收益或损失本金的风险B.利率风险C.杠杆机制风险D.汇率风险16.______是反映债券违约风险的重要指标。A.标准普尔B.采购经理人指数C.债券评级D.债券违约指数17.下列不属于减少回购协议信用风险的方法的是______。A.要求提供更多的抵押品B.要求抵押品流动性高C.提高抵押率的要求D.降低抵押率的要求18.全球投资业绩标准对于收益率计算条款不包括______。A.必须采用总收益率B.必须采用经现金流调整后的时间加权收益率C.投资组合的收益必须以期初资产值加权计算，或采用其他能反映期初价值及对外现金流的方法D.收益计算可以使用估计的买卖开支19.信用利差的特点不包括______。A.信用利差的变化本质上是市场风险偏好的变化，受经济预期影响B.信用利差可以作为预测经济周期活动的指标C.信用利差随着经济周期的扩张而扩张，随着经济周期的收缩而收缩D.对于给定的非政府部门债券，信用利差随着期限增加而扩大20.______指在一国证券市场上流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证。A.债券凭证B.存托凭证C.权益凭证D.私募凭证21.股票可以依法自由的进行交易，体现了股票______的特征。A.参与性B.流动性C.收益性D.交易性22.下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是______。A.参数法B.历史模拟法C.换元法D.蒙特卡洛法23.在金融市场上，股价走势多呈现出“随机游走”的特点，这里的“随机游走”就是指股价的波动值服从______。A.随机变量B.分位数C.中位数D.正态分布24.______更偏好于位于证券市场线上方的资产或资产组合。A.无风险投资者B.风险投资者C.非理性投资者D.理性投资者25.______认为投资者应购买并持有近期走势明显强于大盘指数的股票。A.道氏理论B.过滤法则C.“量价”理论D.“相对强度”理论26.下列关于夏普比率的说法，错误的是______。A.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D.夏普比率数值越小，基金业绩越好27.下列关于商业票据特点的表述，正确的是______。A.面额较小B.利率较高，通常比银行优惠利率高C.只有一级市场，没有明确的二级市场D.只有二级市场，没有明确的一级市场28.下列属于流动资产的是______。A.短期借款B.应付票据C.应收账款D.应付账款29.______是指当某个股票的价格变化突破实现设置的百分比时，投资者就交易这种股票。A.道氏理论B.过滤法则C.止损指令D.“相对强度”理论30.下列关于指数基金的说法，正确的是______。A.受供求关系的影响，指数基金二级市场价格常常会高于或低于基金份额净值B.抽样复制、现金留存、基金分红以及基金费用等都会导致指数基金的跟踪误差减小C.ETF不承担系统性风险D.指数基金跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越低31.______是识别和预测行业动态变化的重要且有效的途径。A.行业生命周期B.市场价格C.景气度调查D.动态分析32.下列关于系统性风险和非系统性风险的种类的说法，正确的是______。A.系统性风险只对个别公司的证券产生影响，是公司特有的风险B.财务风险是企业在付息日或负债到期日无法以现金方式支付利息或偿还本金的风险C.管理风险是指公司在经营过程中由于产业景气状况、公司管理能力、投资项目等企业个体因素，使得企业的销售额或成本显得不稳定，引起息税前利润大幅变动的可能性D.交易风险是指投资者在买入资产后，届时无法按照公平市价进行成交的可能性33.当发生的基金运作费影响基金份额净值小数点后第______位，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。A.1B.2C.3D.434.在证券的组合分析中，假定A证券的期望收益率为6%，所占的投资比重为40%，B证券的期望收益率为8%，所占的投资比重为60%，则A、B组合证券的期望收益率是______。A.8%B.6%C.14%D.7.2%35.大额可转让定期存单的期限最短的是______。A.1天B.14天C.3个月D.6个月36.下列基金利润来源中不属于已实现收入的是______。A.债券投资收益B.手续费返还C.公允价值变动损益D.存款利息收入37.可以发行政策性金融债的机构不包括______。A.中国人民银行B.国家开发银行C.中国农业发展银行D.中国进出口银行38.下列关于衍生工具交易单位的说法，错误的是______。A.交易单位又称合约规模B.在交易时，只能以交易单位的整数倍进行买卖C.确定期货合约交易单位的大小时，主要应当考虑合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模等因素D.当合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模较大时，交易单位应该较小39.在我国，证券投资基金的会计年度为______。A.公历每年1月1日至12月31日B.阴历每年1月1日至12月31日C.公历每年6月1日至次年5月31日D.阴历每年1月1日至12月31日40.假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，则单位基金份额净值为______元。A.1B.1.15C.1.3D.1.541.期货市场的交易制度不包括______。A.保证金制度B.盯市制度C.净额清算制度D.交割制度42.下列关于基金业绩计算说法，错误的是______。A.基金收益率计算一般要求采用考虑基金分红再投资的算术平均收益率B.常见的基金回报率计算期间有：最近1月、最近3月、最近6月、今年以来、最近1年、最近2年、最近3年、最近5年、最近10年等C.夏普比率、信息比率等风险调整后收益是基金业绩计算的重要部分D.风险调整后收益使得两只基金可以在风险水平相等的条件下进行对比43.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，如果期末未分配利润的未实现部分为______，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分。A.正数B.负数C..零D.正数或零44.投资者的______取决于其风险承受能力和意愿。A.投资期限B.收益要求C.风险容忍度D.投资能力45.跟踪偏离度=______。A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.证券组合的真实收益率×基准组合的收益率D.证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率46.下列证券公司提供基金评价业务的是______。A.申万宏源B.国信证券C.中信证券D.上海证券47.______是评估证券或投资组合系统性风险的指标。A.贝塔系数B.跟踪误差C.久期D.凸性48.下列关于贝塔系数的说法，错误的是______。A.贝塔系数都是大于0的B.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大C.贝塔系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小D.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致49.如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌1%，贝塔系数为______。A.0B.0.5C.1D.250.关于UCITS基金的申购与赎回价格，规定应至少______公布两次。A.一周B.一个月C.一季度D.半年',)