深圳证券交易所大宗交易操作手册

('深圳证券交易所大宗交易操作手册一、概述（一）背景为满足投资者需求，丰富交易手段，深圳证券交易所正式颁布了《深圳证券交易所大宗交易实施细则》，并以此为依据开发了大宗交易系统。深交所大宗交易通信系统作为大宗交易系统的一部分，由深圳证券通信有限公司负责开发。本通信系统采用Intranet模式，协助投资者方便地开展大宗交易业务。该系统的推出，将有利于提高大宗交易的效率，增加对机构投资者的吸引力。本手册面向深交所大宗交易系统用户，介绍了大宗交易通信系统的运行环境和安装步骤，详细讲解了系统使用方法。交易用户通过大宗交易通信系统进行报价应当保证真实有效，买卖行为应当符合《深圳证券交易所大宗交易实施细则》的有关规定。（二）系统功能大宗交易系统是依据《深圳证券交易所大宗交易实施细则》开发的电子交易系统，它可以受理大宗交易申请，协助买卖双方达成大宗交易协议，并进行大宗交易的撮合成交。对于交易用户来说，系统主要提供以下功能：用户登录、退出、意向报价发布、意向报价撤单、成交申报发布、成交申报撤单、意向报价查询、成交申报查询、成交查询统计，以及其他相关的辅助交易功能如商务洽谈、商务论坛、系统公告等。二、系统安装（一）运行环境硬件环境：访问大宗交易的计算机必须具有USB接口。推荐硬件配置：CPU：PII300，内存：128M。软件环境：要求支持USB的MicrosoftWindows中文操作系统（如Windows98/98SE/ME/2000/xp/2003等），并安装MicrosoftIE6.0或者更高版本的浏览器软件。另外，浏览器的安全配置需要允许JaveApplet和JavaScript的运行，并允许使用cookie。对于营业部常用的WindowsNT4.0需要安装专门的USB令牌驱动，该驱动可以到深圳证券通信有限公司网站上下载。网络环境：深圳证券地面网。（二）硬件安装本通信系统采用USB令牌作为用户身份证书的存储介质，用户要把USB令牌插入计算机的USB接口才可以访问系统。USB令牌在初次使用时，需要安装驱动程序，具体安装方法请参照相应令牌的使用手册。（三）软件安装大宗交易通信系统通过浏览器直接访问，除了前述的USB令牌驱动外，无需安装其他客户端软件。三、系统使用（一）操作流程根据《深圳证券交易所大宗交易实施细则》，交易用户登录本系统以后，可以进行意向报价发布、成交申报发布、查询统计或商务洽谈等操作。一般的操作流程是交易用户首先进行意向报价发布，然后转成交申报发布，也可以直接进行成交申报发布。对于意向报价和尚未成交的成交申报，可以进行撤单操作。大宗交易系统运行期间的主要系统状态的对应时间如下：\uf06c开市时间：交易日14∶30\uf06c开盘时间：交易日15∶00\uf06c收盘时间：交易日15：30\uf06c收市时间：交易日16∶00报价及交易功能只能够在开盘及收盘期间内使用，其他功能则可在整个开市时间到收市时间之间使用。在每日的开市时间之前和收市时间之后，不保证用户可以访问系统。（二）用户登录与退出1、正式用户登录把USB令牌插入计算机USB接口，用IE浏览器访问大宗交易系统的URL地址：通过DDN或者拨号直接接入深圳证券地面网的用户请访问地址https://172.40.1.238:7021/通过总部接入深圳证券地面网的用户请查阅双向通信程序配置中的通信服务器地址，如果通信服务器地址为172.40.3.xxx，请通过https://172.40.3.238:7021/访问大宗交易系统；如果通信服务器地址为172.40.4.xxx，请通过https://172.40.4.238:7021/访问大宗交易系统。此时服务器开始验证客户身份，要求用户选择证书：\uf06c选定证书后系统提示输入USB令牌访问密码：\uf06c密码和证书验证正确后，系统显示以下页面：\uf06c按【同意】按钮进入系统。2、交易时间限制如果用户在系统开市时间之前尝试登录，出现以下提示：如果在系统开市时间之后，开盘时间之前尝试使用报价及交易功能，出现以下提示：如果在系统收盘时间之后，收市时间之前尝试使用报价及交易功能，则出现以下提示：如果用户在收市时间之后登录系统，出现以下提示：3、用户操作超时如果用户在10分钟内没有进行任何操作，则系统进行超时操作，自动为用户退出登录。这时如果再进行交易报价、查询等操作，将提示用户重新登录：4、退出登录用户在做完大宗交易准备退出时，系统强烈建议通过主菜单的【退出登录】选项，完成退出。操作方式：主菜单→“系统功能”→“退出登录”。用户正常退出后，系统出现以下提示画面：5、重复登录同一时刻同一用户名只允许登录一个用户。如果用户重复登录，则用户再次登录时，系统出现以下提示页面：6、设置用户披露信息大宗交易用户可以设置允许对外披露的用户信息。操作方式：主菜单→“系统功能”→“设置用户信息”。选中同意披露的信息项，然后点击【确定】按钮，系统再次要求确认：点击【确定】提交。（三）主页面说明1、主页面内容主页面包括以下内容：系统主菜单区，意向报价行情显示区，系统信息区，公告信息区和状态栏。系统主菜单区：分为交易报价、交流空间、综合查询、数据下载、系统功能等几部分，交易用户可以通过主菜单实现所有功能。意向报价行情显示区：显示当日开盘期间所有交易用户的合法意向报价信息。在该区域内单击鼠标右键将弹出快捷菜单，可直接进行意向报价发布及其他操作。状态栏：显示服务器时间、交易用户用户名、系统当前状态等。系统信息区：显示大宗交易通信系统的交易时间、通知等信息。公告信息区：显示大宗交易系统的公告信息。点击公告信息，可以阅读其内容，如下图所示：2、意向报价行情显示区说明意向报价行情区显示当日开盘到收盘期间所有交易用户的意向系统主菜单区意向报价行情区状态栏公告信息区系统信息区报价信息。用户可以通过点击每一列的字段名：“记录号”、“证券代码”、“报价数量”、“意向价格”、……、“用户名”等，对意向报价信息进行所需要的排序。在意向报价行情显示区的底部是意向报价的数目和分页信息，交易用户可以改变每页记录数，并通过“上页”、“下页”、“首页”和“尾页”按钮进行意向报价信息的浏览。意向报价行情显示区内，在其中一条意向报价信息上单击鼠标，可以弹出以下菜单，进行与该条意向报价信息相关的“转洽谈”、“转成交申报”、“意向报价”和“意向报价撤单”等操作。（四）交易报价交易报价功能只能在开盘到收盘时间内使用。1、交易报价输入规则\uf06c流水号必须为8位字符，前两位可为英文字母或阿拉伯数字，其余六位为阿拉伯数字；\uf06c证券帐户必须为10位数字字符；\uf06c证券代码、对方席位必须为6位数字字符；\uf06c意向报价或成交申报的数量最高可为9位数字字符；\uf06c报价价格整数部分最高可为5位数字字符，小数位数最多为3位；\uf06c约定号必须为数字字符，最长可输入6位数字字符。2、意向报价意向报价可以有以下两种操作方式：\uf06c主菜单→“交易报价”→“意向报价输入”。\uf06c在意向报价行情区中单击鼠标右键，选择弹出菜单中的【意向报价】。根据《深圳证券交易所大宗交易实施细则》，交易用户在做意向报价发布时，必须填写流水号、席位号、证券代码、买卖方向和证券帐户。交易用户只能操作自己的席位、证券和证券帐户。意向报价界面如下图所示：如果证券代码输入正确则会在证券名称栏显示对应的证券名称。用户可以选择愿意以规定的最低价格买入/以最高价格卖出，或者自己填写价格。用户还可以选择愿意以规定的最低限额成交，或者自己填写数量。用户填写的数量和价格，必须符合大宗交易规则。用户输入的相关意向报价信息和联系信息，并选中最下面的保证条款后，单击【确定】按钮，系统弹出确认信息框：选择【确定】，则发布意向报价信息，选择【取消】，则取消意向报价。报价信息发布成功提交到后台系统后，系统给出如下提示：3、意向报价撤单意向报价撤单可以有以下两种操作方式：\uf06c在意向报价行情显示区中选择要撤消的报价记录，主菜单→“交易报价”→“意向报价撤单”。\uf06c在意向报价行情显示区中选择要撤消的报价记录，单击鼠标右键，选择弹出菜单中的【意向报价撤单】。交易用户只能对自己发布的意向报价进行撤单。操作界面如下：单击【撤单】按钮后，将出现如下提示：单击【确定】成功将撤单提交到后台服务器后将出现如下提示：4、意向报价转成交申报两种操作方式：\uf06c主菜单→“交易报价”→“成交申报输入”，选择要转为成交申报的意向报价记录并点击【确定】按钮。\uf06c在意向报价行情显示区中选择要撤消的报价记录，单击鼠标右键，选择弹出菜单中的【转成交申报】。交易用户在意向报价行情显示区只能将本人的意向报价记录转为成交申报。席位号、证券代码、买卖方向、数量、证券账号、价格等信息如果在意向报价时已填写完整，则在转成交申报时不用再次填写，但数量、价格和流水号可以进行修改，对方席位和约定号则必须填写。约定号是大宗交易交易双方彼此商定的代号，为六位数字且不能重复。交易用户只能操作自己的席位、证券和证券帐户，数量和价格必须符合《深圳证券交易所大宗交易实施细则》的规定。用户可以选择是否将成交申报对应的意向报价记录撤单，选择<是>则对应的意向报价撤单，选择<否>则对应的意向报价保留。转成交申报后，出现成交申报发布的操作界面：用户必须选择保证条款方可继续提交，单击【确定】按钮后，出现确认成交申报窗口：用户可单击【确定】按钮提交成交申报。成交申报信息成功提交到后台系统后，系统给出如下提示：5、成交申报发布操作方式：主菜单→“交易报价”→“成交申报输入”→“填报成交申报”。交易用户在输入成交申报时，席位号、证券代码、买卖方向、数量、证券帐户、价格、对方席位和约定号必须填。为了保证成交，报价双方之间的约定号应当相同且不能重复，数量和价格必须符合《深圳证券交易所大宗交易实施细则》的规定。交易用户只能操作自己的席位、证券和证券帐户。成交申报操作界面如下图所示：用户必须选择保证条款方可继续提交。交易用户在确认输入申报信息无误后，单击【确定】按钮后出现确认发送窗口：用户单击【确定】即可提交成交申报。6、成交申报撤单操作方式：主菜单→“交易报价”→“成交申报撤单”。交易用户只能对自己发布的并且状态为“尚未成交或者撤单”的成交申报记录进行撤单。操作界面如下：提示如下图所示：撤单成功提价到后台系统后会出现如下提示：（五）综合查询1、意向报价查询操作方式：主菜单→“综合查询”→“意向报价查询”。交易用户可以设置“意向报价查询”的查询条件，共有五个查询条件可以设置，其中“买卖方向”必须选择，它有“买入”、“卖出”、“撤单”和“全部”四类可选。具体操作界面如下图所示：交易用户可以设置合适的查询条件，然后点击【查询】按钮进行查询，如果不设置任何查询参数，系统则默认查询全部记录数据。2、成交申报查询操作方式：主菜单→“综合查询”→“成交申报查询”。交易用户可以设置“成交申报查询”的查询条件，共有五个查询条件可以设置，其中“撮合情况”必须选择，它有“所有”、“已成交”、“已撤单”、“等待配对”三类可选。具体操作界面如下图所示：交易用户可以设置合适的查询条件，然后点击【查询】按钮进行查询，如果不设置任何查询参数，系统则默认查询全部记录数据。3、在线用户查询操作方式：主菜单→“综合查询”→“在线用户查询”。显示所有具有可披露信息的在线用户信息，也可以输入用户代码查询其信息：4、证券价格查询操作方式：主菜单→“综合查询”→“证券价格查询”。用户可以设置“证券价格查询”的查询条件。选择“定制”，可以查询出用户定制的全部证券的价格信息：选择“输入证券代码”，并填入欲查询的证券代码，则可以查询指定证券的价格信息：5、证券信息定制操作方式：主菜单→“综合查询”→“证券价格查询”→“证券信息定制”。用户可以使用“证券信息定制”功能来获得相关证券当日交易的最高价与最低价，可以一次订阅一只或若干只证券的价格信息。增加需订阅的证券：在证券代码框中输入要订阅的证券代码，按【添加】按钮将该证券加到列表中。删除已订阅的证券：选中列表中的要删除的证券代码行，按【删除】按钮，将从列表中删除该证券。单击【确定】按钮完成订阅，单击【关闭】按钮取消操作并关闭该窗口。6、历史交易信息查询操作方式：主菜单→“综合查询”→“历史交易信息查询”。历史交易信息查询可以设置交易日期和证券代码两种查询条件。如果不设置任何条件，则默认查询全部记录数据。其中交易日期的查询格式为“年月日”（8位）如20030717。具体操作界面如下图所示：7、交易日志操作方式：主菜单→“综合查询”→“日志查询”。默认显示该用户当天交易日志信息，用户也可以查询指定日期的交易日志信息，日期格式：YYYYMMDD，“年月日”（8位）（六）数据下载1、申报库下载操作方式：主菜单→“数据下载”→“申报库下载”。交易用户可以下载自己的“申报库”记录数据，不需要设置任何条件。当交易用户点击菜单中的“申报库下载”后，系统弹出如下提示页面：交易用户可以点击上图中的【打开】或【保存】按钮来处理下载的数据，如果点击【保存】，系统将给出选择存储位置的提示：申报库默认保存文件名为SJSBTSB.DBF，用户可以更改该文件名称。2、申报确认库下载操作方式：主菜单→“数据下载”→“申报确认库下载”。详细过程类似于申报库下载，下载的缺省文件名为SJSBTQR.DBF。3、报价信息库下载操作方式：主菜单→“数据下载”→“成交确认库下载”。详细过程类似于申报库下载，下载的缺省文件名为SJSBTHB.DBF。4、报价信息库下载操作方式：主菜单→“数据下载”→“报价信息库下载”。详细过程类似于申报库下载，下载的缺省文件名为SJSBTYX.DBF。（七）商务洽谈1、进入方式进入商务洽谈可以有以下两种方式：\uf06c在意向报价行情显示区中，单击鼠标右键，选择弹出菜单中的【转洽谈】。系统将进入公共聊天室：\uf06c主菜单→“交流空间”→“商务洽谈”。系统将打开当前聊天室的列表：选择或者新建一个聊天室，系统将打开该聊天室的窗口：用户进入洽谈状态后，主要界面如图：2、主界面说明如上图示，洽谈主界面分为六个主要的区域，分述如下：1）公共信息显示区：显示所有公共的信息如第三方公开的聊天信息等。本区域顶端右边的两个按钮分别用于保存洽谈信息和清除洽谈信息。用户可选择将信息以网页的形式保存到硬盘上。之后，可以直接用浏览器打开该网页文件，查阅信息。保存的洽谈信息示例如下：2）私有信息显示区：显示所有私有的信息。包括当前用户的发言、所有对当前用户的发言等。本区域顶端中间的按钮用于关闭或打开“公共信息显示区”；右边的两个按钮的作用与“公共信息显示区”中对应位置的两个按钮相似，保存或清除私有信息区域的信息。3）洽谈信息输入区：用户可以在这里输入发言的信息，然后按“回车”或“Ctrl+回车”发送。本区域顶端包括一系列控制发言的选项。其中“回车发送”选项允许用户在“回车”发送发言信息和“Ctrl+回车”发送发言信息之间切换。在回车发送的状态下，用户按下回车健，聊天信息就被发送出去；否则，需使用“Ctrl+回车”组合键发送信息。“滚屏”选项允许用户在自动滚屏和手动滚屏之间切换。在自动滚屏的状态下，系统自动滚动屏幕，以显示最新的聊天信息；否则，用户需自己手动滚屏以查看最新信息。“私聊”允许用户在私聊与公聊之间切换。如果选择了“私聊”，所有聊天的信息只有聊天双方能够看到；否则，所有在该聊天室的人都能够看到聊天的信息。颜色按钮会打开“颜色设置”对话框，用户可以选择一种颜色来作为发言文字的颜色。4）用户列表区：用户列表区列出当前在线的所有用户。用户可以通过从该列表中单击任意用户名，选取该用户作为洽谈对象。本区域顶端三个按钮分别表示：当前聊天室用户列表、系统在线用户列表、系统房间列表。单击按钮分别在其下区域显示相应的列表信息。单击用户列表的的用户名，将选定该用户为操作对象。5）用户控制区：对于洽谈室的管理员，用户控制区包括三个按钮：踢人、修改密码、退出。如下图示：管理员在用户列表中选择一个用户后，点击“踢人”按钮就可以将该用户踢出当前聊天室。管理员点击“修改密码”按钮，系统弹出如下对话框：管理员可以在此更改聊天室的进入密码。点击“退出”按钮，用户退出聊天室。对于普通用户，用户控制区只包括一个“退出”按钮。6）系统状态信息区：系统状态信息区显示当前系统相关状态，包括：当前洽谈对象以及当前洽谈室。如下图示：（八）商务论坛商务论坛是用户发表意见，交流信息的场所。操作方式：主菜单→“交流空间”→“商务论坛”。1、主界面主界面分为三部分，顶部是标题页，左下是导航页，右下是信息页。导航页中有以下栏目：\uf06c首页：显示所有版面信息。\uf06c主题论坛：版面目录，包含若干版面。\uf06c个股论坛：版面目录，包含若干版面。\uf06c排行榜：显示论坛统计信息。\uf06c搜索域：用来输入论坛检索条件。注：版面目录和版面可由系统管理员根据需要自行定制。2、文章阅读点击导航页的某个版面目录，列出该目录下所有的版面信息，如下图：点击某个版面名称，如“专家张三”，列出该版面里的所有帖子，如下图：点击想查看的帖子，即打开帖子内容，如下图：3、发表文章在帖子列表中，点击“发新贴”按钮，出现如下窗口，可以发表新文章：如上图，在帖子内容页面中，点击“回复”，出现如下窗口，可以回复帖子：在帖子内容页面中，还有其他一些按钮，分别介绍如下：\uf06c刷新版面：显示最新的帖子内容。\uf06c设为精华：把帖子设为精华文章，只有版主有此权限。\uf06c返回：返回上一页面。\uf06c删除：删除帖子，只有帖子作者和版主有此权限。4、论坛搜索既可以在导航页中输入关键字，搜索标题、作者或内容与关键字相匹配的帖子，也可以按导航页中的【高级搜索】按钮进入高级搜索页面：搜索结果如图：5、排行信息点击导航页的“排行榜”，可看到论坛的排行信息：最热帖子：“阅读/恢复”数最多的前5个帖子；最新帖子：时间最近的前5个帖子；版面排行：主题文章数最多的前5个版面；用户排行：发表文章数量最多的前5个用户。',)