深交所与中国结算基金盘后业务文件数据接口规范

('工程技术标准深交所与中国结算基金盘后业务文件数据接口规范（Ver1.00）二○○九年十一月深交所与中国结算工程技术文档-I-目录《接口规范》VER1.00前言........................1修订说明......................................................................2一．实时系统文件类数据的交换方式3二．实时系统文件类数据文件命名规则....................................................................................3三．实时系统文件类数据接口定义41.基金信息文件................................................................................42.基金行情文件................................................................................53.交易回报库....................................................................................6深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第1页共9页《接口规范》Ver1.00前言一、目标说明本文档用于描述通过深圳证券交易所与中国结算联合推出的上市基金盘后业务系统（以下简称实时系统）中接收和发送的文件类数据接口定义。在交易时间内交易申报环节采用实时申报。对于非交易时间中，由系统下发的相关数据文件。数据文件主要主要分两类，上传：指基金管理人上传基金信息数据文件，下传：指实时系统在交易前下传给销售代理人基金行情汇总文件及闭市后发给销售代理人交易确认回报文件。二、相关事宜本数据接口规范由深圳证券交易所联合中国结算公司基金业务部负责进行修订和解释。在使用本接口规范过程中，需要注意以下几点：（1）汉字编码采用GBK编码,西文字符编码采用ASCII编码。所有英文字母使用半角模式。（2）在没有特别声明的情况下，所有字符类型(“C”)的字段从左至右连续填写，不足部分右端补足空格；数字类型（“N”）的字段左补零右对齐。深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第2页共9页修订说明日期版本修订说明2009-10-281.00完成正式稿2009-11-201.01在回报库中，增加‘结算价格’字段深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第3页共9页一．实时系统文件类数据的交换方式基金盘后文件类数据以DBF文件的格式进行维护，并通过“深证通”系统进行发送和接收。各参与基金盘后业务的证券公司和基金管理人需要与深圳证券通信公司联系数据通信事宜。二．实时系统文件类数据文件命名规则基金盘后传输文件命名规则为"SCD"+"_"+文件创建人代码＋"_"+文件接收人代码＋"_"+日期（YYYYMMDD）+"_"两位文件类型编码+".DBF"。文件创建人、文件接收人代码，由证监会统一发放，对应销售人/TA/基金管理人/托管人的代码（具体可参考中国结算开放式基金数据接口规范定义）,目前，对于实时系统，采用TA代码做标识，由于是面向深交所上市基金所以代码为‘98’(日后如果有上交所上市基金加入，则TA代码为99)。日期（YYYYMMDD）为文件发送日期，一般为交易日。对于文件类型定义，管理人上传基金信息文件类型为‘GJ’;由实时系统下发的基金行情文件类型为‘DJ’,下发的交易回报文件文件类型为‘HB’深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第4页共9页数据文件发送方接收方文件名说明基金信息管理人TASCD_GG_98_yyyymmdd_GJ.DBF基金行情TA代理人SCD_98_XXX_yyyymmdd_DJ.DBF交易回报TA代理人SCD_98_XXX_yyyymmdd_HB.DBF其中，GG表示二位管理人代码，XXX表示三位销售人代码深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第5页共9页三．实时系统文件类数据接口定义以下所有接口文件均采用FOXPRO2.5的标准DBF文件格式。库中的文字编码要求：中文编码GBK规范，英文ASCII码。1.基金信息文件文件名：SCD_GG_98_yyyymmdd_GJ.DBF序号字段名字段描述类型长度备注1XXGGRQ信息发布日期C82XXJJDM基金代码C63XXJJJC基金名称C404XXJJZT基金状态C25XXJZRQ净值日期C86XXJJJZ基金净值N7,47XXJLJZ累计净值N7,48XXCFZT合并/分拆状态C19XXZJDM主基金代码C610XXCFBL合并/分拆比例N411XXHBSL最低合并数量N16,212XXCFSL最低分拆数量N16,213XXZHZT转换状态C114XXBYZD备用字段10C深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第6页共9页（1）本库由基金管理人每日通过深证通在8：00点前发送给实时系统。（2）本库包含基金每日交易所需的行情、交易状态、特殊业务控制状态及相关参数数据。（3）XXGGRQ(字段1，信息发布日期)，一般为当前工作日期，格式为YYYYMMDD。（4）XXJJDM(字段2，基金代码)，填写基金代码，对于分级基金填写实际代码，对于分级基金要上报包含主基金和子基金多条记录。（5）XXJJJC(字段3，基金名称)，填写基金代码对应基金名称（6）XXJYZT(字段4，基金状态)，‘00’基金正常交易，‘01’基金发行，‘02’发行成功，‘03’发行失败，‘04’停止交易(指控制场内申购赎回类业务，对二级市场买卖没有影响)，‘05’停止申购，‘06’停止赎回。（7）XXJZRQ(字段5，基金日期)，填写要发布基金净值的净值日期，格式为YYYYMMDD。（8）XXJJJZ(字段6，基金净值)，填写基金净值日期对应的净值数据。（9）XXJLJZ(字段7，累计净值)，填写基金累计净值数据。（10）XXCFZT(字段8，分拆合并状态)，该状态控制分拆合并业务是否允许当日提交，该类业务不受基金状态控制。‘0’，可分拆和合并，‘1’，只可分拆（暂停合并），‘2’只可合并（暂停分拆），‘3’不可分拆与合并。（11）XXZJDM(字段9，主基金代码)，对于普通基金该字段和基金代码字段相同。对于分级基金，对于主基金代码信息记录，该字段填写与基金代码相同，对于分级基金，该字段填写合并后的基金代码。如对于基金A,可分拆成B1和B2两只分级基金，那么在基金深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第7页共9页A的记录中该字段填写A,在B1和B2的记录中该字段填写A,表示A为主基金，B1和B2基金在一定比例下能合并成基金A.（12）XXCFBL(字段10,分拆合并比例)，对于有分拆合并业务的分级基金，该字段需填写，其它基金填写0。对于分拆合并比例，也是填写方法如下，对于基金A可分拆成B1和B2两只分级基金，如10份A，可以分拆成4份B1和6份B2,那么在基金A的信息中填写10，基金B1的信息中填写4，基金B2的信息中填写6。同时，提交业务时，数量必须为分拆合并比例的整数倍。例如：对以上案例来讲，申报记录为三条：XXJJDMXXJJJZXXZJDMXXCFBLA1.7821A10B11.5620A4B21.9871A6（13）XXHBSL（字段11,最低合并数量），指分级基金中，分级基金在申报合并业务中最低申报份额数量。（14）XXHBSL（字段12,最低分拆数量），指分级基金中，主基金代码在申报分拆业务中最低申报份额数量。（15）XXZHZT（字段13,转换状态），指该基金做基金转换相关的业务控制状态；‘0’可转入转出，‘1’只可转入，‘2’只可转出，‘3’不可转换。（16）XXBYZD（字段14,备用字段），暂不做定义。特别说明：在设计初期，对字段8~12，对系统来讲是固定的，系统只是接收管理人申报，但系统中该参数为静态参数只能由业务人员一次性维护或修改。考虑到后续产品可能会出现分拆比例是动态变化，所以8~12深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第8页共9页字段仍保留在基金信息中，但实时系统判断是不以每日参数为标准的，仍会以系统中事先录入参数比例为准。对于日后ETF相关成分股相关信息会以另一个文件的形式上报，在本次文档制定中暂不列出。2.基金行情文件文件名：SCD_98_XXX_yyyymmdd_DJ.DBF序号字段名字段描述类型长度备注1JHGGRQ信息发布日期C82JHJJDM基金代码C63JHJJJC基金名称C404JHJJZT基金状态C25JHJZRQ净值日期C86JHJJJZ基金净值N7,47JHJLJZ累计净值N7,48JHCFZT合并/分拆状态C19JHZJDM主基金代码C610JHCFBL合并/分拆比例N411JHHBSL最低合并数量N16,212JHCFSL最低分拆数量N16,213JHZHZT转换状态C314JHBYZD备用字段C1015JHGRDM管理人代码C316JHTADMTA代码C2（1）本库由实时系统每日通过深证通在8：30点前发送给销售代理人。（2）本库包含基金每日交易所需的行情、交易状态、特殊业务控制状态及相关参数数据。深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第9页共9页（3）字段1-14相关字段解释见前一节对应字段解释。（4）JHGRDM（字段12：管理人代码），指基金的管理人代码。（5）JHGRDM（字段13：TA代码），一般为98。3.交易回报库文件名：SCD_98_XXX_yyyymmdd_HB.DBF序号字段名字段描述类型长度备注1HBSQRQ申请日期C82HBSQSJ申请时间C63HBDLRM销售人代码C34HBXWDM席位代码C6交易单元5HBSQDH申请单号C246HBZQZH证券账户C107HBPZDM品种代码C68HBYWLX业务类型C39HBMBDM目标品种代码C610HBSQJE申请金额N16,211HBSQSL申请数量N16,212HBQRRQ确认日期C813HBQRLS确认流水号C2014HBMXBZ回报明细标志C115HBFHDM返回代码C416HBYSQDH原申请单编号C2417HBQRJE确认金额N16,218HBQRSL确认数量N16,219HBSLBH确认数量变化方C1深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第10页共9页向20HBSXF手续费N16,221HBDLF代理费N16,222HBQTFY其它费用N16,223HBHSXF后收手续费N16,224HBTABZTA发起标志C125HBJSBZ结算币种C326HBJSJG结算价格N9,427HBBYZD备用字段C10(1)本库由实时系统每日通过深证通在18：00点前发送给销售人。(2)本库包含当日申请业务中需要T+0过户业务（如分拆合并）及T-1日申购赎回类业务回报数据。(3)HBSQRQ(字段1，申请日期)，指交易提交的申请日期YYYYMMDD。(4)HBSQSJ(字段2，申请时间)，指交易提交的时间HHMMSS。(5)HBDLRM(字段3，销售人代码)，指销售三位销售人代码，统一由证监会分配。(6)HBXWDM(字段4，席位代码)，指交易申报时提交的席位代码（交易单元）。(7)HBSQDH(字段5，申请单号)，指交易提交的申请单编号，注意，在汇总和明细记录回报方式中，多条记录的申请单号是一样的，可以标明是针对同一笔委托做的回报。(8)HBZQZH(字段6，证券账户)，指交易提交时使用的证券账户。(9)HBPZDM(字段7，品种代码)，指交易中引起份额变更的品种代码，可以填写基金代码或证券代码。深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第11页共9页(10)HBYWLX(字段8，业务类型)，目前，暂定业务类型为：业务类型业务名称备注085基金分拆086基金合并099撤单(11)HBMBDM(字段9，目标代码)，指分拆合并业务中，对于分级基金对应的主基金代码。(12)HBSQJE(字段10，申请金额)，指交易申请金额。(13)HBSQSL(字段11，申请数量)，指交易提交的申请份额。(14)HBQRRQ(字段12，确认日期)，指交易最终确认的日期一般为当日。(15)HBQRLS(字段13，确认流水)，指交易回报中，每笔交易的确认流水号，不重复，对同一申请单号下的明细和汇总记录也不重复。(16)HBMXBZ(字段14，回报明细标志)，指回报记录是明细记录还是汇总记录，‘0’汇总记录，‘1’明细记录。对相同申请单号下的申请认为是同一笔申请，由于涉及多个基金或证券品种的份额变更，对该部分回报采用明细记录说明。(17)HBFHDM(字段15，返回代码)，指交易处理返回代码。返回代码代码含义返回代码代码含义0000成功4099销售人已撤单4001品种余额数量不足4002品种代码无效4003交易时间无效4004申请单编号无效或重复深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第12页共9页4005销售商代码无效4006席位代码无效或非法4007申请金额或数量无效4008分拆合并比例错误4009基金暂停该业务4010业务类型无效(18)HBYSQDH(字段16，原申请单编号)，指撤单业务中提交的对于撤销那笔委托对应的申请单编号。(19)HBQRJE(字段17，确认金额)，指交易中涉及品种代码对应的确认金额。(20)HBQRSL(字段18，确认数量)，指交易中涉及的品种代码对应的确认份额或证券数量。(21)HBSLBH(字段19，确认数量变化方向)，指交易中涉及的品种代码对应的份额或数量的变化方向，‘’表示无变化，‘0’表示份额增加，‘1’表示份额减少，‘2’表示份额在途或冻结。(22)HBSXF(字段20，申请日期)，指交易中涉及的手续费（对于后收费基金该手续费中不包含后手续费），注意，只有在汇总记录中能体现各种费用（下同）。(23)HBDLF(字段21，代理费)，指交易中销售人所得费用。(24)HBQTFY(字段22，其它费用)，指交易中其他费用，对于基金赎回或转换业务中指归基金资产部分。(25)HBHSXF(字段23，后收手续费)，指对后收费基金赎回业务中收取的后收手续费。(26)HBTABZ(字段24，TA发起标志)，指‘1’TA发起，‘0’销售人发起。(27)HBJSBZ(字段25，结算币种)，‘156’人民币，‘840’美元，‘344’港币。深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第13页共9页(28)HBJSJG(字段25，结算价格)，对于基金品种，指基金单位净值，对于股票，指成交价格。(29)HBBYZD(字段26，备用字段)，暂不定义。举例说明分拆合并类业务回报方式：主基金代码为A，可以按照10份分拆成4分B1和6份B2。1.如提交085申请要求10000份A做分拆：回报如下：HBPZDMHBSQDHHBYWLXHBMBDMHBQRLSHBQRSLHBSLBHHBMXBZA000001085A9000011000010B1000001085A900002400001B2000001085A9000036000012.如提交086申请要求400份B1和600份B2合并到A,回报如下：HBPZDMHBSQDHHBYWLXHBMBDMHBQRLSHBQRSLHBSLBHHBMXBZA000002086A900005100000B1000002086A90000640011B2000002086A90000760011',)